algo trader's blog

Gestión dinámica de stops y de toma de beneficios a partir del indicador ATR.

El ATR(N) o Average True Range es un indicador que determina la volatilidad de mercado.

Se interpreta como la amplitud media de la cotización del instrumento observado  en las últimas N observaciones.

Si aplicamos el indicador ATR (14) al EUR/USD en una grafica horaria (ver a continuación) obtenemos un valor del ATR de 0,062. 
Este valor significa que en las últimas 14 horas, la cotización del EUR/USD se ha movido con una volatilidad horaria de 62 pips pudiendo por lo tanto alcanzar los valores :

• Banda alta => close + ATR => 1.3521 + 62 pips = 1.3583
• Banda baja => close – ATR => 1.3521 – 62 pips = 1.3459

Sobre esta definición, se entiende fácilmente las razones por las que este indicador es interesante tanto para realizar una gestión dinámica de stops como para realizar una gestión dinámica de tomas de beneficio.

Si tomáramos limites fijos tanto para la gestión de stops o para la toma de beneficios cometeríamos un error porque no tomaríamos en cuenta el “estado” del mercado, su volatilidad.

• En un mercado poco volátil el stop de una posición debe ser menor que en un mercado volátil
• En un mercado volátil la toma de beneficios debe realizarse con limites superiores que en un mercado poco volátil

La idea por lo tanto en ambos casos es aplicar niveles dinámicos a partir de un multiplicador del ATR de la siguiente manera.

STOP
if position = long then
stop = close – 2 x ATR
end

if position = short then
stop = close + 2 x ATR
end

TOMA BENEFICIOS
if PositionProfit > 3 x ATR then exit position

Cuando tengo una posición abierta, me parece también interesante poder visualizar el nivel de beneficios en términos de ATR.

Permite obtener una visión de mi beneficio en términos de volatilidad y me puede ayudar (en caso de trading manual) en tomar la decisión de cierre de una posición.

Un beneficio superior a 8 ATR se puede considerar como un beneficio muy alto.

Se recomienda cerrar posiciones a partir de los niveles de 4 ATR.

Adjunto el código Tradestation que permite visualizar el nivel de ganancia ATR.

if MP = 1 or MP = -1 then begin
       //ATR Profit
       ID = Text_New(Date, Time, Low,NumToStr(AbsValue(ContractProfit/(ATRData * 100000)),0));
end;

Como utilizar el indicador SAR para cerrar una posición?

El indicador Parabólico SAR (Stop and Reverse) permite identificar tendencias y se utiliza como stop dinámico o “trailing stop“.

• Cuando la parabola se situa debajo del precio, el trend es generalmente “bullish”
• Cuando la parabola se situa encima del precio, el trend es generalmente “bearish”

Por mi parte, utilizo el indicador SAR para identificar el fin de una tendencia y el momento de cerrar la posición.

• Cuando estoy largo cierro la posición cuando la parábola del SAR pasa a estar debajo de la cotización a estar encima.
• Cuando estoy corto, cierro la posición cuando la parábola SAR pasa a estar por encima de la cotización a estar por debajo.

El código Tradestation para recuperar el evento (el “reverse” del SAR) es el siguiente:

//Inputs
Inputs:
SARAF(0.012),
 
//Declare variables to hold calculated values
Vars:
oParCl(0), oParOp(0), oPosition(0), oTransition(0),
 
//Variable assignment stores the calculation
SARData = ParabolicSAR (SARAF, 0.4, oParCl, oParOp, oPosition, oTransition);
MP = MarketPosition;
 
//We are long
if MP = 1 then
	//SAR exit
	if CurrentContracts = 1 then begin
		if close[1] >= oParOp[1] and close[0] < oParOp[0] then begin
			sell ("CL-StopSAR1") 1 contracts next bar at market;
		end;
	end;
end;
 
//We are short
if MP = -1 then
	//SAR exit
	if CurrentContracts = 1 then begin
		if close[1] <= oParOp[1] and close[0] > oParOp[0] then begin
			Buy to cover ("CS-StopSAR1") 1 contracts next bar at market;
		end;
	end;
end;

Scalping el mercado FOREX

Scalping el mercado FOREX

Os recomiendo la visualización de los siguientes vídeos  de BORIS SCHLOSSBERG.

Los mejores plugins para Wordpress

Publico a continuación los plugins relevantes que utilizo en este blog.

• MobilePress : Permite visualizar un blog WordPress en un móvil con una interface adaptada a la pantalla. El popular Plugin “WordPress Mobile” no es compatible con Worpress v2.9.2

Como monetizar un sistema de trading?

Problemática

En caso de disponer de un sistema de trading con alto potencial y en caso de no disponer de capital suficiente para que uno mismo pueda sacarle el máximo partido, es posible comercializar dicho sistema a partir de nuevos modelos de captación de clientes (los “marketplace” de sistemas de trading).

En efecto, en los últimos años con la democratización de las herramientas de trading algorítmico y con las mejoras de la tecnología, han ido apareciendo servicios online de grabación, seguimiento y comercialización de las operaciones de sistemas de trading para particulares (en modo alerta).

Estas compañías ofrecen mediante una plataforma web los siguientes servicios:

• Alta de un sistema y de sus características por el creador del mismo
• Recepción de operaciones en tiempo real con el objetivo de proporcionar un seguimiento del sistema y de sus estadísticas (ganancia, riesgo, porcentaje de operaciones ganadas, …)
• Contratación de las alertas del sistema por parte de otros usuarios
• Envió de las operaciones al bróker de los usuarios que hayan contratado las alertas del sistema (lo llaman auto trading)
• Facturación del usuario cliente y abono al creador del sistema de la comisión de comercialización del sistema

Y de manera segundaria:

• La posibilidad de crear un “Track record” (o sea un libro de operaciones oficial) del sistema para poder demostrar de la bondad del mismo con el objetivo de buscar socios financieros en entidades financieras
• La posibilidad de entrar en contacto con los usuarios traders en modo red social
• Obtener formación
• , …

Servicios relevantes:

• Collective2 – http://www.collective2.com
• Zulu Trade – http://www.zulutrade.com
• Marketocrazy – http://www.marketocracy.com
• Kaching  - https://www.kaching.com

Adjunto pantallazo del servicio Collective2 del que soy cliente.